Permítanme comenzar diciendo que yo s sido tan amable de ayudarme en aprender cómo utilizar R para la prueba. Con todo esto en mente, pensé que d camino por lo que considero los cuatro pasos básicos en la producción de un backtest en Excel. Tenga en cuenta que el núcleo archivo Excel wasn t creado por mí - que fue creado por Jared encima en CondorOptions (otra lectura obligada si no lo estés siguiente). Paso 1: Obtener los datos El primer paso es conseguir que sus datos de mercado en Excel. Hay dos enfoques básicos para este Tendrá que volver a descargar los datos históricos y luego copiar y pegar o bien todo el conjunto de datos o un subconjunto de actualizar su estrategia. El segundo enfoque es utilizar código para ir a agarrar los datos automáticamente de Yahoo Finanzas. Muchas personas han escrito VBA para hacer precisamente este d recomendar AnalyzerXL ya que proporciona la mayor flexibilidad y opciones. Cómo almacenar estos datos en Excel depende de usted querrá tenerlos en una hoja separada para reducir el desplazamiento y que sea fácil de actualizar. Paso 2: Crear el indicador Ahora que cada uno tomando parte del cálculo. Lo bueno de trabajar con Excel es que realmente te hace pensar acerca de cómo se construye un indicador. Puede ser demasiado simple, en estos días, para tirar hacia abajo y el indicador sin entender cómo funciona realmente. La columna Indicador de final, DVI, es una suma ponderada de las columnas de magnitud DVI y estiramiento DVI. I D también observo que AnalyzerXL también contiene un gran número de indicadores predefinidos para hacer backtesting más fácil, y hay otros complementos para Excel que proporcionan una funcionalidad similar. Paso 3: Construir la regla de comercio Ahora que tiene un indicador, es necesario para construir sus normas comerciales. En este ejemplo (el cálculo es en la re no largo o corto, o posición variable de tamaño en lugar de sólo todo-en largo o corto Paso 4:. El / curva de la equidad normas comerciales Hay muchos enfoques distintos, aunque lo que se puede ver en este ejemplo es una forma sencilla de hacerlo. Supongamos un valor en efectivo a partir de 10.000 y luego aumentará o disminuirá que por si o no somos larga o corta en el cierre del día anterior, y si estábamos o no correcta. en forma de función, representamos a esto diciendo: si largo, entonces múltiple, el día antes de volver a usar dinero en efectivo aquí, pero se puede hacer fácilmente porcentajes primas en lugar de un valor en efectivo lo que suponen que no hay costo / comisión para el comercio de.. sistemas de oscilación de alta frecuencia como ésta, las comisiones podrían tener un impacto importante sobre la viabilidad de una estrategia dada. en segundo lugar, nosotros no y otra vez, AnalyzerXL proporciona un gran número de opciones como parte del paquete de informes. que las SA descripción básica de backtesting en Excel - esperamos que todo sea de utilidad las pruebas de espalda comerciante Excel Comprar Hoy (por debajo) y envíenos su identificación de la orden y vencerás 70.00 dólares en software LIBRE control a posteriori de Excel está a sólo vende como parte del comerciante de Excel del paquete Visita Desarrolladores sitio Para productos de la misma parte de Excel, de back-testing del comerciante paquete Excel, es un complemento de estrategias de negociación de control a posteriori en Microsoft Excel. Le permite probar y evaluar estrategias de operación al final de su día a partir de datos históricos. Los usuarios pueden utilizar VBA (Visual Basic para Aplicaciones) para construir estrategias para la Copia de prueba de Excel. Sin embargo, el conocimiento de VBA es opcional - además de utilizar las normas comerciales construidos-VBA, puede construir reglas de comercio en una hoja de cálculo utilizando los códigos de back-testing estándar pre-hechos. Las pruebas retrospectivas Excel detalles Copia de prueba de Excel compatible con la funcionalidad avanzada, como piramidal (cambio de tamaño de la posición durante una operación abierta), posición larga corto / limitación, cálculo de comisiones, el seguimiento de la equidad, fuera de dinero que controla, compra / venta de personalización precio (se puede negociarse a Hoy o mañana s s abrir, cerrar, de alta o de baja los precios). Esta funcionalidad le permite construir Copia de prueba Excel crea reportes informativos y altamente detalladas de rendimiento de la estrategia de prueba. Cada informe tiene siete fichas: Resumen de informe - los más importantes resultados de back-testing en una forma compacta de datos Serie de Informes - oficios, de equidad y de ganancias / pérdidas dinámicas que aparecen en su presentación y formatos de gráfico Operaciones Informe - comercios agrupados por posiciones de Operaciones (cronológico) de informe - señales de oficios en orden cronológico de informe - todas las señales producidas por una estrategia y sus resultados (orden transformadas o no) Informe de las configuraciones - todos los valores de configuración de la estrategia de informe de código - que contiene código de estrategia en bruto. Autofiltro los oficios, oficios (cronológicos) y las señales de los informes tienen una opción autofiltro que, cuando se aplique, puede producir informes más refinados. El filtrado es una manera rápida y fácil de encontrar y trabajar con un subconjunto de datos de una lista. Una lista filtrada muestra sólo las filas que cumplan los criterios que especifique para una columna. A diferencia de la clasificación, el filtrado no reorganizar una lista. En su lugar, se esconde temporalmente filas que no desea que se muestren. Cuando se activa Autofiltro, flechas aparecen a la derecha de las etiquetas de las columnas en la lista filtrada. Filtro automático se puede utilizar, por ejemplo, para mostrar solo los oficios cortos, rutas rentables, o las operaciones ejecutadas después de una fecha especificada, o sólo aquellas señales que dieron lugar a los oficios. Resumen de características: Código de estrategia de creación de estrategia simple puede ser desarrollado utilizando Excel o VBE (entorno de Visual Basic) de 7 páginas informativas y detallado seguimiento de la estrategia de ensayo informe de ejecución del Equity (capital y comisiones inicial) limitaciones de posición larga y corta separados piramidal apoyo a backtest una negociación estrategia, itera Copia de prueba de Excel a través de todas las filas de datos históricos, la ejecución de código de estrategia para cada fila de datos. código estrategia consiste en estos bloques de construcción básicos: Crea Vender Día de la señal es una referencia a los días días anteriores en este formato: Hoy - N. Por ejemplo, CL (Hoy - 1) devolverá Ayer s Precio de cierre, CL (hoy) o CL Hoy volverá s precio de cierre. UpperCell es una célula superior (la célula con una etiqueta) en la columna de los valores que desea utilizar en su código de estrategia. Por ejemplo, RNG (celular. NumberOfShares es el número de acciones a comprar o vender. SpecialOrder es la orden de compra / venta a un precio especial, diferente del defecto. Por ejemplo, Comprar (100, comandos) se ejecutará una orden de compra 100 acciones (contratos) en el precio de apertura de back-testing Principios Hay dos maneras de crear estrategias:.. reglas comerciales se programan en una hoja de cálculo de esta manera es que consume más tiempo, pero no requiere ningún conocimiento especial - sólo un conocimiento básico de Microsoft .. Excel reglas comerciales se programan utilizando VBA (Visual Basic for Applications) y se almacenan en un módulo especial de un libro de esta manera es menos tiempo, pero requiere un conocimiento básico de VBA He aquí un ejemplo de una regla de comercio:. Vender Si hoy s Abrir Cerrar es mayor que hoy s, de lo contrario Comprar podemos darnos cuenta esta regla de dos maneras:.. 1. Programa de la regla de comercio utilizando una hoja de cálculo Como se puede ver, la norma SI (B2) se encuentra en cada célula y produce comprar / venta de señales. Volver código de prueba de Excel generado para esta estrategia puede ser reutilizado para producir señales de compra / venta de señales en otras hojas de cálculo. 2. Programa de la regla de operación utilizando el VBA. No hay reglas en la hoja de cálculo, sólo los datos históricos. normas comerciales se escriben utilizando VBA y se almacenan en un módulo especial de control a posteriori de Excel está a sólo vende como parte del paquete Excel comerciante Visita Desarrolladores Sitio Para más bién esto estos días, cualquier mención del término 3D se asocia con el entretenimiento. Pero, de hecho, cuando se trata de gráficos, y más específicamente a trazar su comercio de algo, de gráficos 3D no sólo es perspicaz, pero ofrece importantes ventajas prácticas. El gráfico más común para medir un algo de comercio es la ganancia en el tiempo. Que le permite saber la cantidad de dinero que el algo está haciendo sobre una duración específica, por lo general desde unas pocas semanas a varios meses. Como ilustra la figura, que le da una buena idea de lo bien que su algo de comercio lleva a cabo en el tiempo y que da una indicación de los momentos en que estaba bajo rendimiento. El caso es que, mientras que el beneficio en el tiempo son las dos dimensiones más importantes, dejan un montón de dimensiones a cabo las dimensiones que pueden ayudar a responder preguntas importantes. Tales como por qué, durante un período determinado, era su algo de comercio de bajo rendimiento o cuánto riesgo está tomando en un momento dado A menudo, las respuestas a estas preguntas puede ser la diferencia entre la ganancia y la pérdida, entre el éxito y el fracaso de una estrategia . Algo negociación en 3D Lo primero es lo primero. Antes de empezar a ejecutar gráficos 3D en nuestro algo que es importante ir más de unos pocos aspectos prácticos y hacer el trabajo gráfico 3D para usted. Suponiendo que ya has exportado los datos de su ganancia y la pérdida de algo a Excel que vuelva probable que tenga dos columnas de datos, por ejemplo, El tiempo y el ánimo de lucro. La adición de una tercera columna le permitirá ejecutar un gráfico 3D, si es la volatilidad, el riesgo o lo que sea dimensión adicional que considere necesaria. Una vez que tenga sus tres columnas que haga clic para generar un gráfico debe elegir un tipo llamado gráfico de superficie 3D. Como se dará cuenta, casi siempre, la marca de tiempo será el eje X, el beneficio del eje Y y nuestro tercer parámetro será el eje Z. Ahora viene la parte importante hacer la tabla cómoda para trabajar por us. You hay que recordar que nuestro objetivo en el uso de un gráfico 3D en el primer lugar fue para identificar áreas de cualquiera de los beneficios excepcionales o las pérdidas extraordinarias para optimizar nuestro algo. Como puede verse en las tablas a continuación, Excel divide el eje Y en rangos y es de color cada gama. Lo más recomendable es elegir el mismo color para niveles que no son excepcionales y seleccione un color de contraste para la gama más alta y otro para el rango más bajo. Esto nos permite detectar el excepcional. Los ejes Z cambia el ángulo de la gráfica más acusada es el ángulo, mayor será nuestra parámetro Z decir riesgo o cualquier otra cosa que elegimos. Y, por último, hacer que el gráfico 3D más clara a través de formatear el área de trazado. Jugar con el ángulo de rotación Y, así como el nivel de deuda hasta que se sienta cómodo trabajando con el diagrama de comercio Algo Estudios de casos Una vez que esté claro en cuanto a cómo hacer un gráfico 3D, que es el momento de decidir qué dimensión es relevante. Por lo general, además de tiempo y ganancias, las siguientes dimensiones son dignas de consideración del riesgo, la volatilidad y la duración. Por ejemplo, el gráfico anterior muestra un beneficio a través del tiempo de una estrategia específica dejar que s lo llaman Estrategia A. De repente, de la nada, el beneficio se hunde rápidamente. No está claro por qué, sin embargo. A continuación, añadimos otro riesgo dimensión. Riesgo, en este caso, será la cantidad del dólar arriesgado en un momento dado. Ahora, la razón es evidente justo antes de que el beneficio se derrumbó, el riesgo fue en aumento, también. Tal vez el apalancamiento saltó, tal vez varias posiciones se abren al mismo tiempo que depende de la estrategia. Sin embargo, mediante el uso de un gráfico 3D, pudimos detectar fácilmente dónde problemas venía. El uso de gráficos en 3D no sólo es bueno para detectar puntos débiles en una estrategia, pero fuertes. Vamos s echar un vistazo a otra estrategia, que llamaremos B. Estrategia Vamos a probar cómo la estrategia B se realiza durante la volatilidad. En este caso, la volatilidad será la desviación estándar de cada par que el comercio. Lo que vemos es interesante. Cuando la volatilidad es alta, la estrategia B lleva a cabo excepcionalmente bien y no tan bien cuando la volatilidad es media a baja. En tal caso, debemos considerar el uso de la estrategia solamente durante la alta volatilidad de optimizar los rendimientos. Más usos podrían ser medir la duración por el comercio. Si la duración es cada vez más tiempo en ciertas áreas tal vez el disparador para la entrada o salida no está funcionando bien. El beneficio con el uso de un gráfico 3D aquí es que ponemos el sello de tiempo de apertura en el eje X y la marca de tiempo de cierre en el eje Z así que en realidad podemos analizar la duración por el comercio con el tiempo. Un gráfico 3D a continuación, es mucho más preciso que un gráfico de dos dimensiones, donde la duración es un promedio final. En Conclusión Hay un sinfín de muestras y formas en que los gráficos 3D pueden permitir a mejorar su algo de comercio y a identificar los puntos fuertes y débiles dentro de su estrategia. Claro, usted puede manejar con una tabla de 2 dimensiones. Pero el beneficio de la cartografía 3D es que, muchas veces, que le permite hacer zoom en e identificar áreas de cambio mucho más fácil. Se ha creado un algo de comercio. El Algo es rentable en el backtester. Antes de desatar con dinero real, se ve consiguió apretar primero los tornillos. Es decir, asegurarse que su algo se puso a punto para que pueda obtener rendimientos óptimos. Allí s un gran reto por delante. En primer lugar, su estrategia es bastante simple. Puede pasar por el proceso detallado de la construcción y optimización de una estrategia, incluyendo el ajuste de curvas, correlación y así sucesivamente. Pero desea un proceso más simple algo más delgado, que se ajuste a sus necesidades modestas. En segundo lugar, es posible que todavía no han llegado a dominar la técnica de optimización completa. Que todavía están aprendiendo y quiere probar con un proceso simple. Una técnica que encuentro especialmente sencilla en la optimización de su algo es la probabilidad. El método de probabilidad, en esencia, contiene muchos componentes de una técnica de optimización completo. Sin embargo, tiende a confiar más en el sentido común y la lógica para limitar las opciones y optimizar el algo. Eso hace que sea una muy buena manera de comenzar todo el concepto de la optimización de una estrategia. Por otra parte, le resultará más fácil de digerir. La esencia de la estrategia de optimizar por eliminación. Algo Estudio de caso El siguiente es algo muy simple. Vamos s llaman RSIMV que es RSI y la media móvil. Aquí es lo que RSIMV describe a través del condicionamiento: Si Posiciones Abiertas 0 a continuación, Si (MA (30) 60 A continuación, establezca Stop Loss Precio 50 Configurar el límite de precio (50 2) La estrategia: Si los puntos de cruce de media móvil en una tendencia alcista y el RSI se encuentra .. igual o inferior a 60 significa que el rally sobre un poco antes de llegar a un nivel de sobreventa (RSI por encima de 80) que apunta a una buena oportunidad de compra Mirando RSIMV, se puede concluir que hay cuatro parámetros para optimizar: RSI y dos medias móviles a partir de las medias móviles, vamos a ver el 14 y los 30 días. al parecer, las opciones son infinitas, con muchas combinaciones de las medias móviles para probar. en teoría, eso es correcto, pero que es donde la probabilidad viene. Cuando nos mirar el gráfico, podemos ver que los más largos los promedios (naranja y rojo) es menor la posibilidad de que no es una combinación de un RSI bajo y un impulso alcista. por otra parte, una combinación de un RSI baja y una señal de fortaleza se efectúa sólo cuando las dos medias, el ayuno y la lenta, tienen más o menos una relación de 2 a 1 (por ejemplo, un 30 y 14). Esos dos conclusiones nos ayudan a acotar los parámetros que estamos buscando. La más alta probabilidad de encontrar un mejor conjunto de promedios es con promedios más rápidos, no más lentas, y los que tienen una proporción de 2 a 1. Y que s no olvidemos que ya sabemos que el 14 y 30 obras. Así que no deberíamos t movemos demasiado arriba en la escala. Utilizaremos 25 y 12 como la primera combinación y 20 y 10 para el segundo. Ambos son más rápidos que los parámetros originales, tienen una relación más o menos 2 a 1, y están cerca de los valores originales. Entrando en el parámetro RSI, la reducción de las opciones es aún más simple. Sabemos que el RSI no puede ser mayor que 60, porque entonces nos vamos a quedar con la boca insuficiente antes de que el par se convierte en exceso de ventas. Por otro lado, si tratamos un RSI por debajo de 40 que es poco probable que pueda ocurrir mientras la cruz media móvil es alcista. Puesto que, como en el caso medias móviles que conocemos la configuración original funcionó, sabemos que sólo necesitamos un pequeño ajuste. Sin manera de ir sino hacia arriba nos quedamos con dos opciones fiables RSI 50. Por lo tanto, nuestras opciones son: Como podemos ver en probar todos los parámetros alternativos, lo que necesitábamos era una mejor entrada para el RSI. A medida que nos propusimos ajustes menores. Don t Optimizar demasiado irónico que pueda parecer, la optimización veces tiene un lado negativo. A veces, tenemos la tentación de sobre-optimizar hasta el punto de que nuestra estrategia más reciente ya no se parece a nuestros planes originales, pre-optimización. Eso nos puede lanzar en un bucle eterno y perder un tiempo precioso. Don t ser tentado t caída Don en el amor con el proceso de optimización. Después de todo, la optimización se limita a apretar los tornillos, no la construcción del motor. Si su estrategia funciona, confine a su optimización para ajustes menores. Si no es así t, optimización ganó t ayuda y tendrás que empezar de cero. Y, por último, un consejo práctico siempre llevar un registro de los resultados de su estrategia original y compararlo con el actual, la estrategia post-optimización. De esta manera siempre se puede estar seguro que has realmente optimizado su estrategia. La línea de base Sin duda, la técnica de optimización ISN t perfecto. Pero la toma de distancia aquí es que si realmente entiende su estrategia, se puede usar la lógica para el fin de encontrar mejores ajustes. Si eres un principiante y carecen de los conocimientos de las técnicas de optimización avanzadas, optimizando a través de la lógica de la probabilidad es una poderosa herramienta para tener. Osciladores. uno de los grupos más interesantes de los indicadores técnicos, están diseñados para indicar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Los osciladores son una familia de índices que van más allá de las matemáticas. Se centran en una cosa importante y es por impulso, o más específicamente el cambio de impulso. Antes de profundizar en la que los osciladores son los mejores para usar y cómo, me dejaron a ahorrar algo de dolor innecesario. Déjeme decirle primero lo que aren t osciladores. Cómo no usar osciladores Algunos comerciantes creen que los osciladores son algún tipo de índices de magia. Tenga la seguridad cuando te digo que no lo son. Osciladores uso principal no es para decir que si comprar o vender. Más bien, se le alertan sobre cuándo podría ser un buen momento para ejecutar una estrategia de comprar o vender. Esa es una diferencia muy grande. Aquellos que tratan de utilizar los osciladores como una compra o venta definitiva de señal debería estar listo para aprender una dura lección. Los que lo utilizará para afinar sus tiempos, sin embargo, se encontrará Osciladores una herramienta muy poderosa. Ahora que nos hemos establecido lo osciladores son buenos para let s enfoque en el que los osciladores están digno de su tiempo y la forma de utilizarlos. Indicador MACD Tal vez el oscilador más utilizado en la divisa, el MACD no necesita presentación especial. Lo que necesita es una explicación adecuada de cómo usarlo y cuándo. La idea de MACD es para señalar su punto de entrada cuando ya has averiguado dónde va la tendencia. No va a alertar de una tendencia. Lo que esto significa es que primero tiene que realizar su análisis técnico. Una vez que llegue a una conclusión, a continuación, puede utilizar el MACD. En MT4, el MACD viene con los parámetros por defecto (12, 26, 9). 12 representa la media móvil exponencial rápida, 26 de la media móvil exponencial y el MACD 9 Promedio simple lento. Por lo general, cuando el comercio sobre una base diaria, esos parámetros están bien. Ahora en el siguiente gráfico vemos dos puntos, A y B. En el punto A, el histograma se movió por encima de la media y que se supone que es una señal de compra. Sin embargo, el sentido común dice que una técnica tendencia bajista puntas no puede terminar abruptamente sin alguna forma de doble fondo. Por lo tanto, uno debe ignorar esa señal. Pero en el punto B, que s una historia diferente. Después de un doble techo que se realiza un ajuste de resistencia y golpea la media tendencia, no s un caso de un cortocircuito. Pero lo que necesitamos saber cuándo. Observe cómo después de la segunda parte superior del histograma en el MACD cae de nuevo por debajo de la media Esa es nuestra marca y que es cómo se utiliza el MACD el tiempo de su comercio. Una vez más, la lección aquí es que los osciladores son para medir el tiempo, no para el punto a la dirección del par s. Este oscilador estocástico es uno de los indicadores más interesantes de la familia de los osciladores. Lo que me gusta de este indicador es que esencialmente le da una imagen de 2 dimensiones de sobrecompra, sobreventa y el impulso. A diferencia del MACD, que no siempre s precisa sobre el nivel de sobrecompra / sobreventa. La idea del oscilador estocástico es doble. En primer lugar, que s normalizado de 0 a 100, algo por debajo de 20 es sobreventa y cualquier cosa por encima de 80 es de sobrecompra. En segundo lugar, el uso de la convergencia entre la línea K y la línea D te dice algo. No sólo se puede saber cuando hay un nivel de sobrecompra / sobreventa, sino también cuando la tendencia se vuelve alcista o bajista. Por lo tanto, proporciona un uso de 2 dimensiones de impulso. Aquí está confundido un ejemplo clásico de cómo iba a utilizar un oscilador estocástico. En la primera parte, podemos ver que en el punto C, después de que el par ha tocado fondo, el oscilador estocástico estaba por debajo de 20. Esto marcó un nivel de sobreventa. Podemos concluir que el par está tocado fondo, a través de un patrón de doble fondo. Podemos utilizar el nivel de sobreventa como la aplicación más que esperar antes de sumergir nuestros dedos de los pies en una posición de compra. Sólo en el punto D, como la línea azul cruza la línea roja, obtenemos nuestra señal de entrada. Sin embargo, otra cosa es importante tener en cuenta y que es punto E. En el punto E se obtiene la línea azul que cruza la línea roja como lo hace con C. Sin embargo, dado que se produce la cruz muy cerca de la señal de sobrecompra que debe impedirnos estableciéndolo como una entrada. Lo que significa que si el paso en el punto D estaba cerca del nivel estocástico 80, debemos tener entrada evitado. Promedio Rango Verdadero Por último, pero no menos importante, una de mis favoritas indicadores, la gama verdadera media o ATR, para abreviar. A diferencia de los otros dos osciladores el ATR es útil para anticipar posibles subidas o caídas de la volatilidad. También a diferencia de los otros dos, no hay niveles de sobreventa o sobrecompra. Si el ATR es alta, sugiere la volatilidad es alta. A la inversa, si el ATR es baja sugiere volatilidad es baja. ¿Cómo podemos usar esto para predecir la volatilidad Sabemos, por supuesto, que la volatilidad es cíclico. Por lo tanto, podemos suponer que cuando el ATR está en mínimos históricos por un período prolongado (punto F) que es una señal de que un aumento en la volatilidad está por venir. Y, de hecho, podemos ver la volatilidad ha venido y nos dieron la gran repunte. Si decidimos utilizar el soporte como una señal de entrada podemos ATR para evaluar si existe una oportunidad s nuestra operación de compra tendrá un fuerte impulso. Si el ATR estaba en un máximo histórico cuando decidimos comprar eso habría sido una nota de advertencia. De no entrada, sino porque señala que la volatilidad podría caer y eso significa que el impulso podría haber sido débil. El mismo principio, por supuesto, trabaja para una señal de venta. Puede ser una estrategia de negociación haciendo demasiado bien que suena contrario a la intuición, sin duda. Al igual que lo que sugiere que alguien puede ser demasiado rica ni demasiado éxito. Usted podría estar pensando no hay tal cosa. Pero cuando se trata de administrar su estrategia de negociación, que está realizando muy bien es una señal de advertencia. Eso es porque, muy a menudo, una estrategia de negociación sobre-el logro puede convertirse en una trampa de miel. En este artículo nos centraremos en un par de estudios de casos donde un muy buena estrategia es algo a tener en cuenta. Con suerte, eso es una lección que se puede aprender a partir de ahora en lugar de, dolorosamente, en una fecha posterior. Una estrategia de negociación con una alta relación de ganar el primer estudio de caso forma parte de una estrategia de mediano a plazos corto plazo. En este estudio de caso, la frecuencia de las operaciones ejecutadas es superior a 100 al mes. Por lo general, una estrategia sólida tiene una relación promedio de victorias de 45 a 60. Esa proporción a veces podría ser menor si la relación riesgo recompensa es muy fuerte. Pero es más alta que casi siempre es inadecuado. En la estrategia de abajo podemos ver que la relación media victoria por mes se ejecuta desde un mínimo de 44 hasta un máximo de 64. A veces es en la subida de la gama más alta y, a veces en el rango inferior. Sin importar lo que, finalmente, todo girará en torno a la media. Por ejemplo, en el mes de enero de 2014, la razón de ganancia fue de 52. Eso significa que por cada 100 operaciones ejecutadas, 52 eran rentables. Pero en la segunda parte (rojo), podemos ver las cosas empiezan a ir un poco demasiado bien. La relación de ganar un salto por encima de 80 y se mantuvo por encima de ese nivel durante 3 meses. Naturalmente, en el 80, que fue mucho más allá de la norma. Lo que vendría después era inevitable. Después de 3 meses de más de 80 de las operaciones rentables, la razón de ganancia se redujo a aproximadamente 20 durante los siguientes 3 meses. Debido a que una relación de ganar a largo plazo siempre tiene una esperanza a largo plazo de máximo de 50-60. Esto significa que un período prolongado de una alta relación de ganar puede ser seguido por un período prolongado de una proporción muy baja victoria. En primer lugar, si usted tenía 3 meses de aproximadamente el 20 por razón de ganancia significa que perdió 80 de los oficios. Eso significa que, en el supuesto de que el comercio 100 veces al mes, que perdió 80 oficios. Eso es un golpe muy duro. Y si se arriesga a 50 en cada comercio que perdió por un global de 6.000 (80 derrotas, 20 rentable) después de 3 meses. Esto es un gran golpe. La segunda razón es arriesgado es más psicológico, pero todavía muy común. Es decir que muchos comerciantes no se dan cuenta de que una proporción excesivamente alta victoria es muy temporal en la naturaleza. Al no haber podido ver que, ¿qué es lo que hacen Plantean su apalancamiento. Y cuando el dulce se convierte en amargo y sólo tienen una relación de 20 victoria por 3 meses, entonces lo único que queda es re una cuenta vacía. ¿Qué debe hacer esto es bastante simple se reduce el riesgo de tomar por el comercio mediante la reducción del apalancamiento. Que es cierto que va a ganar menos, pero que también evitar el peligro que viene después. Por supuesto, si su influencia ya es baja y su cuenta puede sostener un periodo prolongado de una relación de ganar bajo de dejar que las estadísticas reinado. Pero estar preparados, psicológicamente, para los tiempos agitadas. Los beneficios de estrategia de negociación que sean demasiado y demasiado rápido El segundo estudio de casos es común en las estrategias comerciales que son bajos en frecuencia. Las duraciones pueden variar desde unos pocos días a incluso unos pocos meses. Vamos s dicen que usted entra en un comercio de compra después de su estrategia de negociación indica una tendencia alcista. Se establece el límite en 1.290. En promedio, se espera que se alcance el límite de menos de 3 a 4 días. Pero de repente el comercio avanza en una fracción del tiempo y llega relativamente cerca de su comercio. Debido a que muchas veces los comerciantes insisten en espera de su límite al ser golpeados por lo que dejan el comercio abierto. Pero entonces el par se mueve en territorio de sobre compra y antes de saber que la tendencia se ha invertido. Que o bien cerrar la posición con una ganancia mucho más pequeño o, peor aún, se pierde el comercio. Debido a que el comercio a una frecuencia baja, éste resultado puede ser bastante doloroso. Has perdido un tiempo precioso cuando su posición fue abierta y se perdió el beneficio potencial que podría haber hecho. ¿Qué debe hacer La solución aquí es bastante simple, también. Se puede usar un trailing stop loss que es la herramienta más obvia de evitar estos casos. Como alternativa, puede utilizar los osciladores para identificar una situación potencialmente peligrosa. Añadir un componente de su estrategia de negociación para que le avise si su pareja llega a un nivel de sobrecompra (o sobreventa). Que sea una práctica para salir del comercio, incluso si no se ha alcanzado el objetivo. El mundo de los comerciantes se divide en dos grupos los que negocian el uso de algoritmos y los que don t. Los que negocian el uso de algoritmos, también conocido como algotraders, son muy conscientes de las ventajas de operar con un algo que se les impide aprender. Pero el camino hacia el éxito en el comercio no es evitando desafíos, pero la superación de ellos, tal vez en pequeños pasos. Primer paso del bebé para convertirse en un comerciante Algo Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué crees que es el primero que d tiene que hacer para convertirse en un algotrader Es posible responder, aprender programación, por supuesto ¿De qué otra Bueno, estarías equivocado. Si va a aprender a programar con el único propósito de convertirse en un algotrader, vuelve probable que se pierda. Finalmente, en la desesperación o frustración, que va a renunciar a algotrading. Hay numerosos idiomas, desde MQL a R a Python, y usted tiene que decidir cuál de ellos para empezar. Usted podría encontrarse perdiendo valioso tiempo de aprendizaje demasiadas funciones triviales. Se puede tomar un tiempo bastante largo, incluso antes de crear un algo de comercio, y mucho menos una rentables. Pero no s otra manera, lo que yo llamo la ingeniería inversa. El primer paso es averiguar lo que la negociación algo que desea hacer. En otras palabras, ¿cuáles son las funciones y la estrategia que debe implementar Luego se haga la prueba y, finalmente, pasar a la parte de programación. De esta manera, se re enfocado como un reflector. Usted sabe exactamente lo que sus algo deben hacer y pueden concentrarse en las funciones exactas que necesita aprender para que esto ocurra. Todo va a acaba de llegar de forma intuitiva que el lenguaje, cómo y en qué. Todas las piezas caerán en su lugar mucho más rápido debido a que ya sabe lo que debe buscar. La mejor manera de comenzar es mediante el uso de un diagrama de flujo. En realidad, es una de las primeras cosas que se aprenden en las escuelas de programación. Y lo que determina el flujo Por supuesto, es las condiciones. Lo que llamamos las FI. IFS puede ser una condición o tener muchos e Ys. Eso es cómo usted decide cuál es su algo debe hacer en cualquier circunstancia. Las condiciones para el algo son lo que el cerebro es el órgano que hacen el pensamiento. Segundo Paso de bebé: Uso de Excel Una vez que has cometido un diagrama de flujo de condiciones, en lugar de utilizar una herramienta compleja, utilizan algún otro software de hoja de cálculo de Microsoft Excel o. Extraer los datos históricos de un inicio de datos de precios mediante el uso de sólo el precio de cierre. Si usted quiere operar en un intervalo diario, extraer datos diarios y así sucesivamente. Utilice una columna separada para cada una de las condiciones en el diagrama de flujo, de esa manera es fácil de escribir y calcular. Añadir otra columna para una compra y venta de salida para marcar al abrir y al cerrar una posición. Y por último añadir una columna de ganancia / pérdida acumulada. Utilice columnas separadas para cada condiciones y rellenar la tabla. Todo lo que necesita ahora es ejecutar un gráfico lineal sobre una columna, la ganancia / pérdida acumulada, y mirar el rendimiento histórico del s algo. Una vez que las funciones básicas se puede pasar a mover el control a posteriori y ajuste de curvas avanzada. Pero para un comienzo que va a hacer. Por último, aprender a programar Ok, no se vuelva una que tenga una buena idea de lo que un comerciante algo tiene que hacer. Ahora que ve consiguió el concepto al dedillo, usted está listo para comenzar la programación de aprendizaje. En términos de los cuales el lenguaje para empezar, que dependerá de las circunstancias. Si ya está utilizando una plataforma MT4, que es una obviedad aprender MQL que se ejecuta en MT4. La página web MQL se llena con la forma de los materiales. Y puesto que ya tiene un diagrama de su algo y una idea de lo que quiere hacer, encontrar su camino debe ser simple. Pero si el comercio con un corredor diferente, usted ll tiene que decidir que mejor se adapte. En lo personal, yo recomiendo empezar con MQL, simplemente porque es más fácil. A continuación, puede pasar a Python, que es un lenguaje más fácil de aprender o C si su algo tiene que trabajar rápido. Si algo es pesado en las matemáticas entonces quizás R encajaría. Aquí hay algunos lugares que usted puede aprender en línea: O, por supuesto, usted puede aprender de un libro. Yo soy más de una persona libro, pero que s sólo yo. Luego hay otro tema API. API es el mecanismo que permite a sus algo para comunicarse con su corredor y ejecutar sus operaciones. Algunos corredores funcionan mejor con ciertos lenguajes de programación que otros. La mayoría de los corredores tienen grandes comunidades y foros que pueden entrar en detalles en cuanto a la mejor manera de utilizar una API. A diferencia de los dos primeros pasos de bebé, nadie podría decir que aprender a programar era un pequeño paso. Más bien, es más de un paso de gigante. Se necesita tiempo para aprender y dominar, aunque vale la pena en el largo plazo. Mientras tanto, siempre se puede usar la biblioteca de códigos en la web para algos más complejas. Lo que pasa es que una vez que has logrado los dos primeros pasos del bebé, por lo que el salto definitivo en la programación no es un sencillo. Lo dije aquí y aquí y aquí. El mayor problema con mi Dominari se negocia costos. Cosas aren t va a despegar realmente hasta que lo haga una de dos cosas. Reducir los costes de negociación Ganar más dinero en cada comercio que he estado trabajando en Dominari desde alrededor de septiembre u octubre del año pasado. Tras el trasiego mi cerebro durante meses, más o menos me dio de baja la idea de mejorar la rentabilidad del comercio. Que de repente cambió la semana pasada el viernes después del cierre del mercado. La mejor razón para comerciar mis propios sistemas es que viven la agonía de las fuerzas de bajo rendimiento creatividad. El sentimiento me recuerda mucho a Daymond John s la ingeniosos y creativos que están en mejores condiciones para llegar a la cima. Nadie quiere sentir la quiebra o bajo estrés extremo. Por mucho que odiamos a esos sentimientos, t seguro de cómo solucionarlo que faltan ingredientes. Si no estabas t para que el estrés, yo no habría tenido mi simple pero muy poderosa visión pasado viernes. Y por favor, don re en el grueso de diseñar un sistema, la fea verdad es que a veces se pierde en las malas hierbas. O utilizar otra metáfora botánica, sólo se ven los árboles en lugar de la selva. Mi idea clave era modificar ligeramente la estrategia de salida de usar órdenes de límite, mientras que antes sólo salía basado en el cierre de la barra. Me di cuenta de dos comportamientos repetidos que, finalmente, me golpearon en la cabeza lo suficiente para que el punto finalmente se hundió. El número de ocasiones en que mi comercial cerró en la ubicación óptima parecía ser superado de manera significativa por la cantidad de dinero que queda sobre la mesa. La idea clave para mí fue darse cuenta de dónde colocar de manera óptima ese orden límite. Es decir. Vaya.
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